ANALISIS KEPEKAAN: APA MAKSUDNYA DAN CONTOHNYA - DUDAS - 2026

The analisis kepekaan adalah satu teknik yang menentukan berapa nilai yang berbeza daripada pembolehubah bebas kesan pembolehubah bergantung kepada satu set andaian. Kaji bagaimana ketidakpastian hasil model atau sistem matematik dapat diberikan kepada sumber yang berbeza dalam pemboleh ubah inputnya.

Teknik ini digunakan dalam had tertentu yang bergantung pada satu atau lebih pemboleh ubah input, seperti pengaruh perubahan kadar faedah (pemboleh ubah bebas) terhadap harga bon (pemboleh ubah bersandar).

Analisis kepekaan, yang diberi julat pemboleh ubah tertentu, adalah cara untuk meramalkan hasil keputusan. Ia juga dikenali sebagai analisis simulasi atau "bagaimana jika". Dengan membuat satu set pemboleh ubah yang diberikan, seorang penganalisis dapat menentukan bagaimana perubahan dalam pemboleh ubah mempengaruhi hasilnya.

Amalan yang berkaitan adalah analisis ketidakpastian, yang lebih berfokus pada pengukuran dan penyebaran ketidakpastian. Sebaik-baiknya, analisis ketidakpastian dan kepekaan harus dijalankan bersama.

Untuk apa itu?

Salah satu aplikasi utama analisis sensitiviti adalah penggunaan model oleh pengurus dan pembuat keputusan. Semua kandungan yang diperlukan untuk model keputusan dapat digunakan melalui aplikasi analisis kepekaan berulang.

Ini membantu penganalisis keputusan memahami ketidakpastian, kebaikan dan keburukan, dengan batasan dan ruang lingkup model keputusan.

Sebilangan besar keputusan dibuat dalam keadaan tidak pasti. Salah satu teknik untuk mencapai kesimpulan adalah mengganti semua parameter yang tidak pasti dengan nilai yang diharapkan; maka analisis kepekaan dijalankan.

Penilaian keyakinan terhadap model

Menjadi kelonggaran bagi pembuat keputusan untuk memiliki beberapa petunjuk tentang betapa sensitifnya pilihan ketika mengubah satu atau lebih pemboleh ubah input. Amalan pemodelan yang baik memerlukan pemodel melakukan penilaian keyakinan model.

Pertama, ini memerlukan pengukuran ketidakpastian dalam hasil mana-mana model (analisis ketidakpastian); dan kedua, menilai seberapa banyak penyertaan menyumbang kepada ketidakpastian hasilnya.

Analisis kepekaan membahas titik kedua ini (walaupun analisis ketidakpastian adalah pendahulu yang diperlukan), memainkan peranan menentukan kekuatan dan kaitan pemboleh ubah input untuk menentukan variasi hasilnya.

Dalam model yang melibatkan banyak pemboleh ubah input, analisis kepekaan adalah unsur penting untuk pembinaan model dan untuk jaminan kualiti.

Permohonan

- Aplikasi utama analisis kepekaan adalah untuk menunjukkan kepekaan simulasi terhadap ketidakpastian nilai input model.

- Ini adalah kaedah untuk meramalkan hasil keputusan jika situasi ternyata berbeza jika dibandingkan dengan ramalan utama.

- Membantu menilai risiko strategi.

- Ini berfungsi untuk mengenal pasti bagaimana bergantung hasilnya terhadap pemboleh ubah input tertentu. Analisis sama ada pergantungan membantu menilai risiko yang berkaitan.

- Membantu membuat keputusan yang tepat dan tepat.

- Ini digunakan untuk mencari kesalahan dalam model, ketika menemukan hubungan yang tidak diharapkan antara input dan hasilnya.

Bagaimana hendak melakukannya?

Analisis kepekaan, juga dikenali sebagai analisis "bagaimana-jika", paling sering digunakan oleh penganalisis kewangan untuk meramalkan hasil tindakan tertentu ketika dilakukan dalam keadaan tertentu.

Analisis sensitiviti dilakukan dalam had yang ditentukan, ditentukan oleh set pemboleh ubah input bebas.

Sebagai contoh, analisis kepekaan boleh digunakan untuk mengkaji kesan perubahan kadar faedah terhadap harga bon sekiranya kadar faedah meningkat sebanyak 1%.

Soalan "Bagaimana jika …?" ia akan menjadi: Apa yang berlaku pada harga bon sekiranya kadar faedah naik 1%? Soalan ini dijawab dengan analisis kepekaan.

Analisis dapat dilakukan dalam lembaran Microsoft Excel, di bahagian "Data" pada menu pilihan, menggunakan butang "Analisis hipotesis", yang berisi "Cari objektif" dan "Jadual data".

Terdapat kaedah yang berbeza untuk menjalankan analisis kepekaan:

- Teknik pemodelan dan simulasi.

- Alat pengurusan senario melalui Microsoft Excel.

Teknik

Terdapat dua teknik terutamanya untuk menganalisis kepekaan:

Analisis sensitiviti tempatan

Ia berdasarkan derivatif (berangka atau analitis). Istilah tempatan menunjukkan bahawa derivatif diambil pada satu titik. Kaedah ini sesuai untuk fungsi kos sederhana.

Namun, model yang kompleks tidak dapat dilaksanakan, seperti model yang mengalami diskontinu, kerana model tersebut tidak selalu memiliki derivatif.

Secara matematik, kepekaan fungsi kos berkenaan dengan parameter tertentu sama dengan turunan separa fungsi kos berkenaan dengan parameter tersebut.

Analisis sensitiviti tempatan adalah teknik "satu demi satu". Analisis kesan satu parameter sekaligus pada fungsi kos, menjaga parameter lain tetap.

Analisis sensitiviti global

Analisis sensitiviti global adalah pendekatan kedua untuk analisis kepekaan, yang sering dilaksanakan dengan menggunakan teknik Monte Carlo. Pendekatan ini menggunakan kumpulan swatch global untuk meneroka ruang reka bentuk.

Contohnya

John bertanggung jawab atas penjualan untuk Holiday CA, yang menjual hiasan Krismas di sebuah pusat membeli-belah. John tahu bahawa musim cuti semakin hampir dan pusat membeli-belah akan sesak.

Anda ingin tahu apakah peningkatan lalu lintas pelanggan di pusat membeli-belah akan meningkatkan jumlah pendapatan penjualan kedai, dan jika demikian, dengan jumlah berapa.

Harga purata pakej hiasan Krismas adalah $ 20. Semasa musim percutian tahun lalu, Holiday CA menjual 500 pakej hiasan Krismas. Ini menghasilkan jumlah penjualan sebanyak $ 10,000.

Setelah melakukan analisis kepekaan, ditentukan bahawa peningkatan 10% dalam lalu lintas pelanggan di pusat membeli-belah menghasilkan peningkatan 7% dalam jumlah penjualan.

Dengan menggunakan maklumat ini, John dapat meramalkan berapa banyak wang yang akan diperoleh kedai jika trafik pelanggan meningkat 20%, 40%, atau 100%.

Berdasarkan analisis sensitiviti yang ditunjukkan, dapat dilihat bahawa akan ada peningkatan jumlah penjualan masing-masing sebanyak 14%, 28% dan 70%.

Rujukan

1. Wikipedia, ensiklopedia percuma (2018). Analisis kepekaan. Diambil dari: en.wikipedia.org.
2. Investopedia (2018). Analisis Sensitiviti. Diambil dari: investopedia.com.
3. CFI (2018). Apa itu Analisis Sensitiviti? Diambil dari: corporatefinanceinstitute.com.
4. EduPristine (2018). Semua yang anda ingin ketahui mengenai Analisis Sensitiviti. Diambil dari: edupristine.com.
5. David J. Pannell (1997). Analisis kepekaan: strategi, kaedah, konsep, contoh. Pusat Pengajian Ekonomi Pertanian dan Sumber, Universiti Australia Barat. Diambil dari: dpannell.fnas.uwa.edu.au.